Hoffmann, M: Stochastische Integration
Eine Einführung in die Finanzmathematik
Von:Hoffmann, Michael
ISBN: 9783658141318
ISBN-10: 365814131X
Artikelnummer: 14836592
Gabler, Betriebswirt.-Vlg,Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH,Kt ,2016 ,284 Seiten
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Michael Hoffmann stellt auf leicht verständliche Art und Weise die Grundlagen der stochastischen Analysis dar, d.h. die Begriffe der stochastischen Integration und der stochastischen Differentialgleichungen. Die gewonnene Theorie wird anschließend dazu verwendet, das verallgemeinerte Black-Scholes-Modell zu definieren. Es folgt eine Diskussion zu Arbitrage und der Bewertung von Finanzderivaten, ehe das klassische Black-Scholes-Modell als Spezialfall identifiziert wird. Das Werk ist besonders geeignet für Studenten, die einen leichten Einstieg in die theoretischen Grundlagen der Finanzmathematik gewinnen möchten.
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